ด้านสังคมวัฒนธรรมในอดีต ชาวขมุมีความเชื่อในเรื่องของผีมากมาย (ขมุเรียกผีว่าโร้ย) โดยพบว่าชนิดของผีที่ชาวบ้านมีความเชื่อมีการแบ่งประเภทของผีเป็น 2 อย่าง คือ ผีที่มีคุณประโยชน์ และผีที่ทำให้เกิดเภทภัยไข้เจ็บ ซึ่งชนิดของผีที่พบว่ายังมีความเชื่อและนับถือกันในหมู่บ้านมีดังนี้ “ปางหรือผีเจ้าหลวง” เป็นผีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือสูงสุด จะมีการปลูกศาลผีเจ้าหลวงไว้ทางตอนเหนือของหมู่บ้าน บริเวณดังกล่าวห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์เพราะเชื่อว่าจะไปรบกวนผีเจ้าหลวง ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองหมู่บ้าน “ผีบ้านหรือผีโสลก” (โร้ยกุ๊ง) จะมีการสร้างศาลากลางหมู่บ้านไว้ให้เป็นที่สิงสถิตย์ของผีโสลก จะมีการเลี้ยงผีบ้านปีละ 1 ครั้งประมาณเดือน 6 (เมษายน) ทุกปี ชาวบ้านที่นับถือผีจะต้องอยู่กรรมในหมู่บ้านไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเป็นเวลา 3 วัน นอกจากนี้ยังมีผีประเภทอื่นๆอีก อย่างไรก็ตามปัจจุบันชาวขมุบ้านห้วยจ้อได้พากันเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ทั้งหมดทำให้ความเชื่อเรื่องผีถูกทิ้งไป การนับถือผีได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของบาทหลวงมีการใช้วิธีการช่วยเหลือในด้านต่างๆของบาทหลวงต่อชาวขมุเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เปลี่ยนจากการนับถือผีมานับถือคริสต์ ในหมู่บ้านห้วยจ้อมีศาสนาคริสต์ถึงสองนิกายคือ คริสต์วันเสาร์หรือเซเว่นเดย์ เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2534 มีการนับถืออยู่ประมาณ 2-3 ครอบครัว คริสต์วันอาทิตย์ที่ขมุเรียกคริสต์ความรอดหรือนิกายโปแตสแตนส์ เริ่มเข้ามาเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.2529 มีชาวขมุนับถือมากที่สุด